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信用债盘前提示|信用债日内逆市走强,各期限收益率全线下行,1年期收益率下行15bp

财经6月24日讯(编辑 毛乐彤)信用债日内逆市走强,各期限收益率全线下行,信用利差多数收窄。Wind数据显示,昨日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1501只,总成交金额143484亿元,较前日上涨59%。其中693只信用债上涨,113只信用债持平,638只信用债下跌。

昨日中债各期限中短期票据收益率较上日全线下行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行15个基点报24412%;3年期收益率下行164个基点报29293%;5年期收益率下行066个基点报32871%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行15个基点报25486%;3年期收益率下行163个基点报3098%;5年期收益率下行166个基点报34663%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行15个基点报25986%;3年期收益率上行037个基点报3268%;5年期收益率下行066个基点报39563%。

地产债多数下跌,“18龙控05”跌超12%,“19龙控01”和“20融信01”跌超10%,“20时代02”跌超9%,“20世茂G3”跌超6%,“15远洋05”跌近6%,“20融信03”跌超3%,“20世茂G2”、“16融创07”跌超2%;“20融创03”涨超19%,“19世茂01”涨超7%,“20世茂G1”、“20旭辉01”、“20正荣03”涨超2%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交603只,总金额为69898亿元。此外,1-3年期共成交590只,总成交金额为49144亿元;3-5年期共成交258只,总成交金额为2069亿元;5年期以上共成交50只,总成交金额为3752亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交538只,总金额为38833亿元。此外,AA+级信用债共成交196只,总成交金额为12281亿元;AA级信用债共成交69只,总成交金额为2662亿元;A-1级信用债共成交15只,总成交金额为752亿元;AA-级信用债日内无成交。

昨日中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄005个基点至3998BP;AA+级信用利差收窄005个基点至5072BP;AA级信用利差收窄005个基点至5572BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄118个基点至3451BP;AA+级信用利差收窄117个基点至5138BP;AA级信用利差走阔083个基点至6838BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄067个基点至5319BP;AA+级信用利差收窄167个基点至7111BP;AA级信用利差收窄067个基点至12011BP。

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6月22日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22建发集MTN003”、“22中石化SCP008”、“22南电SCP008”、“22平安租赁MTN006”、“22中节能MTN004”成交额位列前五,分别为216亿元、2149亿元、152亿元、133亿元、1261亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:“20融创03”、“19世茂01”、“21湖南轻工MTN001”涨幅位居前三,分别涨1939%、713%、319%,分别成交88万元、6万元、425121万元。

高收益债:共44只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G2”、“20世茂G3”、“18龙控05”收益率位列前三,分别为439634%、102165%、51323%,三只债分别成交271万元、3406万元、32508万元。收益率处于8%-15%区间的信用债成交共61只,其中“PR普定01”、“16渤水产”、“19联想03”收益率位列前三,分别为1495%、1422%、1401%,三只债分别成交44万元、53379万元、86万元。

城投债:昨日各期限城投债收益率较上日多数下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行232个基点报24071%;3年期收益率下行088个基点报29126%;5年期收益率上行02个基点报32726%。AA+级城投债中,1年期收益率下行132个基点报24835%;3年期收益率上行012个基点报30519%;5年期收益率下行08个基点报34127%。AA级城投债中,1年期收益率下行132个基点报25735%;3年期收益率上行012个基点报32169%;5年期收益率下行18个基点报36577%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数回落,地产板块收益率下行272bps,金融块收益率下行22bps。碧桂园COGARD512501/14/27下跌3015pt至45872,COGARD562512/15/26下跌2887pt至48763均创下月内新低,领跌板块。复星国际持续反弹,FOSUNI59510/19/25上涨8906pt至59975,FOSUNI505/18/26上涨7663pt至583,领张板块:时代中国控股多笔债券出现星跌,其中TPHL57501/14/27下跌5494pt至17375,TPHL55506/04/24下跌8493pt至20875,均创历史新低。

国君固收称,市场利率终将向政策利率回归,债市行情看似平静的背后,风险正在累积,当前处于量变到质变的过程,所以不宜用线性外推的方式来分析市场,需要提前布局以应对货币超预期收紧的情况发生。

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